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本集团有较大规模进口铁矿石采购需求，需以美元结算，美元收支存在较大逆差。美元缺口，公司以当期可取得的最优惠人民币融资成本率作为比对基础，择优选取美元或人民币融资。同时，公司密切跟踪人民币兑美元汇率走势，动态评估美元债务的汇率风险。在人民币兑美元汇率双向波动加剧的市场环境下，本集团适时通过开展美元融资配套远期购汇业务或切换融资币种，规避汇率波动风险。截止本年末，本集团无重大美元外汇风险净敞口。

基于利率控制目标的管控理念，实为公司贷款之初便锁定贷款存续期间内的综合融资成本水平，即为美元融资自身的利息支出及配套远期购汇交易的交割损益合并为公司净损益。贷款存续期间内，该业务对集团经营业绩无实质影响。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与交易性债权投资和其他非流动金融资产中债权投资有关。

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险：

单位：元 币种：人民币

2021年12月31日 2020年12月31日

其他非流动金融资产 其他非流动金融资产

1年以内 - 2,119,597,452.75

1年以上 - -

实际利率（年利率） - 2.50%-2.65%

单位：元 币种：人民币

2021年12月31日 2020年12月31日

买入返售金融资产 发放贷款 长期应收款 买入返售金融资产 发放贷款 长期应收款

1年以内 1,145,063,616.43 12,342,108,680.49 - 9,496,874,450.03 11,435,230,377.01 -

1年以上 - 885,847,669.27 901,296,252.19 - 446,778,773.92 225,908,316.75

合计 1,145,063,616.43 13,227,956,349.76 901,296,252.19 9,496,874,450.03 11,882,009,150.93 225,908,316.75

实际利率（年利率） 2.00%-2.04% 1.00%-5.88% 1.625% 1.10%-4.41% 1.25%-9.00% 1.625%

单位：元 币种：人民币

2021年12月31日

借款 吸收存款 应付债券 卖出回购金融资产款 长期应付款 租赁负债

1年以内 12,020,969,443.06 5,226,250,427.63 9,394,441,054.58 933,512,885.88 143,040,498.45 706,403,698.47

1年以上 14,772,576,054.99 16,417,613,751.42 8,000,000,000.00 - 386,033,031.01 4,554,076,372.80

合计 26,793,545,498.05 21,643,864,179.05 17,394,441,054.58 933,512,885.88 529,073,529.46 5,260,480,071.27

实际利率（年利率） 0.15%-7.125% 0.05%-3.30% 2.95%-3.69% 2.00% 5.15% 3.85%

单位：元 币种：人民币

2020年12月31日

短期融资债 借款 吸收存款 应付债券 卖出回购金融资产款 长期应付款

1年以内 19,589,380,273.95 13,328,141,642.59 11,922,880,634.51 346,933,150.74 1,022,318,070.50 146,057,548.78

1年以上 - 10,367,497,366.51 1,038,014,701.56 12,000,000,000.00 - 619,574,398.27

合计 19,589,380,273.95 23,695,639,009.10 12,960,895,336.07 12,346,933,150.74 1,022,318,070.50 765,631,947.05

实际利率（年利率） 1.30%-2.80% 1%-8.5% 0%-3.3% 3.14%-3.7% 2.00% 0%-7.22%

于2021年12月31日，本公司下属财务公司的利率风险负缺口为人民币105.07亿元，因市场利率波动对本集团税前利润和权益的影响不重大。

于2021年12月31日，本公司除下属财务公司外以浮动利率计息的金融负债为人民币14.54亿元，因市场利率波动对本集团税前利润和权益的影响不重大。

其他价格风险

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而波动的风险。于2021年12月31日，本集团暴露于因分类为其他权益工具投资和其他非流动金融资产的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海证券交易所和深圳证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。以下证券交易所的、在本年最靠近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及本年度内其各自的最高收盘价和最低收盘价如下：

2021年末 2021年 2020年末 2020年

最高/最低 最高/最低

上海—上证综合指数 3,640 3,732/3,313 3,473 3,475/2,647

深圳—深圳成分指数 14,857 16,293/13,052 14,471 14,477/9,579

香港—香港恒生指数 23,398 31,183/22,665 27,231 29,175/21,139