长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资
时间:2018-05-04 17:33 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年5月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。 第2页共66页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......8 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9 3.1主要会计数据和财务指标......9 3.2基金净值表现......9 3.3过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5托管人报告......18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6审计报告......19 6.1审计报告基本信息......19 6.2审计报告的基本内容......19 §7年度财务报表......22 7.1资产负债表......22 7.2利润表......23 7.3所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4报表附注......25 §8投资组合报告......46 8.1期末基金资产组合情况......46 8.2期末按行业分类的股票投资组合......46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54 第3页共66页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55 8.12投资组合报告附注......55 §9基金份额持有人信息......57 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57 §10开放式基金份额变动......58 §11重大事件揭示......59 11.1基金份额持有人大会决议......59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59 11.4基金投资策略的改变......59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 11.8其他重大事件......62 §12影响投资者决策的其他重要信息......65 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......65 12.2影响投资者决策的其他重要信息......65 §13备查文件目录......66 13.1备查文件目录......66 13.2存放地点......66 13.3查阅方式......66 第4页共66页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛信息安全量化 基金主代码 004397 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月3日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,419,683.29份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求 资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科 学严谨、规范化的资产配置方法和多因子阿尔法模型， 灵活配置信息安全主题的上市公司股票和债券，谋求 基金资产的长期稳定增长。 （一）大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观 经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、 CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观 经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈 利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市 场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外 市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等； （4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政 策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将 通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在 股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例， 控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 1、信息安全主题的界定 本基金所界定的信息安全主题包含信息安全技术、信 息安全产品和信息安全服务三方面，提供以上产品和 服务的公司分布在通信设备、信息科技咨询与其他服 务、应用软件、电子设备制造商、电脑硬件、半导体 产品、互联网软件与服务、航空航天与国防等多个行 业，因此本基金所界定的信息安全主题具有跨行业的 第5页共66页 特征。 本基金管理人将投资于信息安全主题上市公司股票包 括如下二类： 一是在以上行业中以提供信息安全技术、信息安全产 品和信息安全服务为主营业务的公司； 二是在以上行业中虽不以提供信息安全技术、信息安 全产品和信息安全服务为主营业务、但显着受益于信 息安全产业发展的公司。 本基金将动态调整信息安全主题的范畴，未来如果基 金管理人认为有更适当的信息安全行业划分标准，基 金管理人有权对信息安全主题行业和股票的界定方法 进行变更。本基金由于上述原因变更信息安全主题股 票界定方法不需经基金份额持有人大会通过，但应及 时告知基金托管人并公告。 若因基金管理人界定信息安全主题的行业和股票的方 法调整或者上市公司经营发生变化等原因导致本基金 持有的信息安全主题股票和债券的比例低于非现金基 金资产的80%，本基金将在三十个交易日之内进行调 整。 2、本基金主要通过定量投资模型，对本基金所界定 的信息安全主题的上市公司个股构建投资组合并进行 动态调整和配置， 在有效控制风险的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 （三）债券投资策略 本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策 略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及 单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长 期稳定收益。 （四）权证投资策略 本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资 风险控制，具体权证投资的策略是： 1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行 权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动 率和无风险收益率等要素，利用Black–Scholes模 型、二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价 值。 2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定 价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策 买入、持有或沽出权证。 （五）股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指 期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等 特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快 第6页共66页 速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴 露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特 性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通 过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金 资产收益。 （六）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研 究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的 品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 叶金松 王永民 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-888-2666 95566 010-62350088 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区复兴门内大街 路诺德金融中心主楼10D 1号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区复兴门内大街 18号城建大厦A座20- 1号 22层 邮政编码 100088 100818 法定代表人 周兵 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 第7页共66页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 第8页共66页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年5月3日(基金合同生效日)- 2017年12月31日 本期已实现收益 5,090,720.36 本期利润 4,662,648.19 加权平均基金份额本期利润 0.0633 本期加权平均净值利润率 6.21% 本期基金份额净值增长率 5.70% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配利润 2,008,800.80 期末可供分配基金份额利润 0.0567 期末基金资产净值 37,428,484.09 期末基金份额净值 1.057 3.1.3 累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长率 5.70% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (责任编辑：admin) |